Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Iurchenko M. Ye., Marchenko N. A. Effect of reinsurance on the probability of insurance company bankruptcy

Rate this item
(0 votes)

UDC 369.04:519.863

M. Ye. Iurchenko, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor,

N. A. Marchenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

EFFECT OF REINSURANCE ON THE PROBABILITY OF INSURANCE COMPANY BANKRUPTCY

Abstract. In insurance theory and practice reinsurance is one of the most complex Business Intelligence decision-making procedures (BI-solutions), that is, operation between two insurance companies, in which one of them transmits and the other receives a part of the risk in exchange for insurance premium payment. Since the objectives of reinsurance decisions inevitably involve risk, so the formulation of relevant tasks should be to reduce this risk to a minimum. Therefore, a common approach to their development on the basis of risk theory and decision theory should include some probability assessment of parameter optimization. In the present article, based on stochastic modelling techniques the technique of reinsurance risk assessment is developed. An optimization criterion on the level of net profit under constraints on the probability of ruin is applied. The solution, which determines the parameters of the optimal strategy.

Keywords: insurance risks; reinsurance; stochastic modelling; underwriting.


М. Є. Юрченко, к. ф.-м. н., доцент,

Н. А. Марченко, к. е. н., доцент

ВПЛИВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ НА ЙМОВІРНІСТЬ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація. У теорії і практиці страхування однією з найбільш складних процедур прийняття Business Intelligence рішень (BI-рішень) є перестрахування, тобто операція між двома страховими компаніями, при якій одна з них передає, а інша приймає частину ризику в обмін на виплату страхової премії. Оскільки в задачах перестрахування прийняті рішення неминуче пов'язані з ризиком, то і постановка відповідних завдань повинна полягати в тому, щоб зводити цей ризик до мінімуму. Тому загальний підхід до їх розробки на основі теорії ризику та теорії прийняття рішень, повинен включати деякі ймовірні оцінки параметрів оптимізації. У представленій статті на підставі методів стохастичного моделювання розроблена методика оцінки ризиків перестрахування. Застосовані критерії оптимізації за рівнем чистого прибутку при обмеженнях на ймовірність збанкрутіння. Отримано рішення, що визначає параметри оптимальної стратегії.

Ключові слова: страхові ризики; перестрахування; стохастичні моделі; андерайтинг.


М. Е. Юрченко, к. ф.-м. н., доцент,

Н. А. Марченко, к. э. н., доцент

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Аннотация. В теории и практике страхования одной из наиболее сложных процедур принятия Business Intelligence решений (BI-решений) является перестрахование, т. е. операция между двумя страховыми компаниями, при которой одна из них передает, а другая принимает часть риска в обмен на выплату страховой премии. Поскольку в задачах перестрахования принимаемые решения неизбежно связаны с риском, то и постановка соответствующих задач должна заключаться в том, чтобы сводить этот риск к минимуму. Поэтому общий подход к их разработке на основе теории риска и теории принятия решений, должен включать некоторые вероятностные оценки параметров оптимизации. В представленной статье на основании методов стохастического моделирования разработана методика оценки рисков перестрахования. Применены критерии оптимизации по уровню чистой прибыли при ограничениях на вероятность разорения. Получено решение, определяющее параметры оптимальной стратегии.

Ключевые слова: страховые риски; перестрахование; стохастические модели; андеррайтинг.

Read 3365 times Last modified on Wednesday, 02 November 2016 10:45
 

Who is on-line

We have 45 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1585
mod_vvisit_counterYesterday4339
mod_vvisit_counterThis week18076
mod_vvisit_counterLast week21530
mod_vvisit_counterThis month43454
mod_vvisit_counterLast month106969
mod_vvisit_counterAll days3114862